招商中证银行指数证券投资基金 2025      年中期申诉    基金惩办东谈主：招商基金惩办有限公司    基金托管东谈主：中信银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                 招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉   基金惩办东谈主的董事会及董事保证本申诉所载贵府不存在诞妄纪录、误导性说明或要紧遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带包袱。本中期申诉还是三分之二 以上落寞董事署名得意，并由董事长签发。   基金托管东谈主中信银行股份有限公司凭证本基金合同司法，于 2025 年 8 月 27 日复核了本 申诉中的财务方针、净值发扬、利润分拨情况、财务管帐申诉、投资组合申诉等内容，保证 复核内容不存在诞妄纪录、误导性说明大致要紧遗漏。   基金惩办东谈主承诺以憨厚信用、竭力尽责的原则惩办和利用基金钞票，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书偏执更新。   本申诉中财务贵府未经审计。   本申诉期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                         第 1 页 共 58 页                                                                                  招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                                                第 2 页 共 58 页                                                                          招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                                          第 3 页 共 58 页                                       招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉                           §2        基金简介 基金称号             招商中证银行指数证券投资基金 基金简称             招商中证银行指数 场内简称             银行基金 基金主代码            161723 交易代码             161723 基金运作神态           契约型绽开式 基金合同奏效日          2015 年 5 月 20 日 基金惩办东谈主            招商基金惩办有限公司 基金托管东谈主            中信银行股份有限公司 申诉期末基金份额总 额 基金合同存续期          不依期 下属分级基金的基金                  招商中证银行指数 A          招商中证银行指数 C   招商中证银行指数 E 简称 下属分级基金的场内                  银行基金                —            — 简称 下属分级基金的交易 代码 申诉期末下属分级基 金的份额总额 注：1、本基金从 2021 年 10 月 28 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021 年 10 月 29 日起存 续； 作变更而来。《招商中证银行指数证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 1 日隆重奏效， 《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》同期失效。               本基金进行被迫式指数化投资，通过严格的投资顺次敛迹和数目化的风               险惩办技能，终了对标的指数的有用追踪，得回与标的指数收益相似的 投资方向               申诉。本基金的投资方向是保执基金净值收益率与事迹基准日均追踪偏               离度的统统值不越过 0.35%，年追踪舛误不越过 4%。               本基金以中证银行指数为标的指数，选拔完全复制法，按照标的指数成               份股组成偏执权重构建基金股票投资组合，进行被迫式指数化投资。股 投资策略               票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成偏执权重来拟合复制               标的指数，并凭证标的指数成份股偏执权重的变动而进行相应调整，以                               第 4 页 共 58 页                                  招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉            复制和追踪标的指数。基金惩办东谈主逐日追踪基金组合与标的指数发扬的            偏离度，每月末、季度末依期分析基金的实际组合与标的指数发扬的累            计偏离度、追踪舛误变化情况偏执原因，并优化追踪偏离度惩办决策。            可利用股指期货，以提高投资遵循更好地达到本基金的投资方向。            本基金可在详尽研讨预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资            业务。            为更好地终了投资方向，在加强风险扫视并遵从审慎原则的前提下，本            基金可凭证投资惩办的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析            市集情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动本性            况等因素的基础上，合理细目出借证券的规模、期限和比例。            中证银行指数收益率×95%+金融机构东谈主民币活期入款基准利率(税后)× 事迹相比基准 风险收益特征     本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 名目                基金惩办东谈主                  基金托管东谈主 称号                招商基金惩办有限公司             中信银行股份有限公司            姓名     潘西里                    滕菲菲 信息袒露负责东谈主    研究电话   0755－83196666          4006800000            电子邮箱   cmf@cmfchina.com       tengfeifei@citicbank.com 客户服务电话            400-887-9555           95558 传真                0755－83196475          010-85230024                   深圳市福田区深南通衢             北京市向阳区光华路 10 号院 1 注册地址                   深圳市福田区深南通衢             北京市向阳区光华路 10 号院 1 办公地址 邮政编码              518040                 100020 法定代表东谈主             王小青                    方合英 本基金遴选的信息袒露报纸称号                       中国证券报 登载基金中期申诉正文的惩办东谈主互联网网址                  http://www.cmfchina.com 基金中期申诉备置地点                           基金惩办东谈主及基金托管东谈主住所       名目          称号                              办公地址            招商中证银行指数 A:中国证券登            记结算有限包袱公司                 北京市西城区太平桥大街 17 号 注册登记机构            招商中证银行指数 C、E:招商基          深圳市福田区深南通衢 7088 号            金惩办有限公司                      第 5 页 共 58 页                             招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉                §3 主要财务方针和基金净值发扬                                              金额单元：东谈主民币元 本期已终了收益                                            38，156，163.26 本期利润                                              133，773，897.57 加权平均基金份额本期利润                                              0.2217 本期加权平均净值利润率                                              13.98% 本期基金份额净值增长率                                              14.44% 期末可供分拨利润                                          226，561，793.53 期末可供分拨基金份额利润                                              0.3379 期末基金钞票净值                                         1，170，370，378.26 期末基金份额净值                                                  1.7454 基金份额累计净值增长率                                              98.45% 本期已终了收益                                             3，829，685.64 本期利润                                               15，211，893.57 加权平均基金份额本期利润                                              0.2622 本期加权平均净值利润率                                              16.49% 本期基金份额净值增长率                                              14.38% 期末可供分拨利润                                           44，885，089.79 期末可供分拨基金份额利润                                              0.3732 期末基金钞票净值                                          209，189，562.52 期末基金份额净值                                                  1.7392 基金份额累计净值增长率                                              43.91% 本期已终了收益                                               762，143.44 本期利润                                                2，870，897.46 加权平均基金份额本期利润                                              0.2597 本期加权平均净值利润率                                              16.28% 本期基金份额净值增长率                                              14.27%                     第 6 页 共 58 页                                        招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉 期末可供分拨利润                                                           6，959，513.06 期末可供分拨基金份额利润                                                            0.2056 期末基金钞票净值                                                          58，574，669.82 期末基金份额净值                                                                1.7306 基金份额累计净值增长率                          57.76% 注：1、基金事迹方针不包括执有东谈主认（申）购或交易基金的各项用度，计入用度后实际收 益水平要低于所列数字； 扣除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动 收益； 的孰低数； 续；      招商中证银行指数 A                                            事迹相比                       份额净值      事迹相比             份额净值                           基准收益   阶段                  增长率标      基准收益                  ①-③             ②-④             增长率①                           率设施差                        准差②       率③                                              ④ 当年一个月         5.70%    0.97%       4.75%      0.98%       0.95%         -0.01% 当年三个月        11.58%    1.05%      10.39%      1.06%       1.19%         -0.01% 当年六个月        14.44%    0.97%      12.34%      0.97%       2.10%          0.00% 当年一年         36.00%    1.20%      28.27%      1.21%       7.73%         -0.01% 当年三年         48.58%    1.02%      28.32%      1.03%   20.26%            -0.01% 自基金合同 奏效起于今   招商中证银行指数 C                                            事迹相比                       份额净值      事迹相比             份额净值                           基准收益   阶段                  增长率标      基准收益                  ①-③             ②-④             增长率①                           率设施差                        准差②       率③                                              ④ 当年一个月         5.69%    0.97%       4.75%      0.98%       0.94%         -0.01% 当年三个月        11.56%    1.05%      10.39%      1.06%       1.17%         -0.01% 当年六个月        14.38%    0.97%      12.34%      0.97%       2.04%          0.00%                                第 7 页 共 58 页                                     招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉 当年一年      35.86%    1.20%      28.27%      1.21%    7.59%   -0.01% 当年三年      48.13%    1.02%      28.32%      1.03%   19.81%   -0.01% 自基金合同 奏效起于今   招商中证银行指数 E                                         事迹相比                    份额净值      事迹相比         份额净值                            基准收益   阶段               增长率标      基准收益                  ①-③      ②-④         增长率①                            率设施差                     准差②       率③                                           ④ 当年一个月     5.67%     0.97%       4.75%      0.98%    0.92%   -0.01% 当年三个月     11.51%    1.05%      10.39%      1.06%    1.12%   -0.01% 当年六个月     14.27%    0.97%      12.34%      0.97%    1.93%    0.00% 当年一年      35.61%    1.20%      28.27%      1.21%    7.34%   -0.01% 自基金合同 奏效起于今 期事迹相比基准收益率变动的相比                             第 8 页 共 58 页                                   招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉 注：1、本基金从 2021 年 10 月 28 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021 年 10 月 29 日起存 续；                         §4 惩办东谈主申诉                           第 9 页 共 58 页                                    招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉   招商基金惩办有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准树立。 现在，公司注册成本金为东谈主民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司执有公司一王人股权的 55%， 招商证券股份有限公司执有公司一王人股权的 45%。   招商基金惩办有限公司领有公开召募证券投资基金惩办、基金销售、寰宇社会保障基金 境内托付惩办、企业年金和管事年金基金投资惩办、及格境内机构投资者、特定客户钞票管 理、保障资金投资惩办、基本养老保障基金投资惩办、公募基金投资照应人业务试点经验。            任本基金的基金司理          证券 姓名   职务      （助理）期限           从业              说明            任职日历       离任日历    年限                                     男，硕士。2009 年 7 月加入招商基金管                                     理有限公司，曾任风险惩办部风控司理，                                     量化投资部助理投资司理、投资司理，                                     招商中证新动力汽车指数型证券投资基                                     金、招商国证食物饮料行业交易型绽开                                     式指数证券投资基金基金司理，现任指                                     数居品惩管管事部专科总监兼招商中证                                     白酒指数证券投资基金、招商国证生物                                     医药指数证券投资基金、招商深证 100                                     指数证券投资基金、招商央视财经 50 指                                     数证券投资基金、招商中证大量商品股                                     票指数证券投资基金（LOF）、招商中证                                     煤炭等权指数证券投资基金、招商中证                                     银行指数证券投资基金、招商中证销耗      本基金                            龙头指数增强型证券投资基金、招商中 侯昊   基金经                  -    15   证物联网主题交易型绽开式指数证券投            月5日      理                              资基金、招商上证港股通交易型绽开式                                     指数证券投资基金、招商中证疫苗与生                                     物技 术交易型 绽开式指 数证券 投资基                                     金、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交                                     易型绽开式指数证券投资基金、招商深                                     证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开                                     放式指数证券投资基金联贯基金、招商                                     中证销耗电子主题交易型绽开式指数证                                     券投资基金、招商中证销耗电子主题交                                     易型 绽开式指 数证券投 资基金 联贯基                                     金、招商中证沪港深销耗龙头交易型开                                     放式指数证券投资基金、招商中证上海                                     环交所碳中庸交易型绽开式指数证券投                                     资基金、招商中证上海环交所碳中庸交                                     易型绽开式指数证券投资基金发起式联                         第 10 页 共 58 页                             招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉                        接基金、招商上证科创板详尽交易型开                        放式指数证券投资基金联贯基金基金经                        理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同奏效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司干系会议作出决定的公告（奏效）日历； 东谈主员及从业东谈主员监督惩办办法》中对于证券从业东谈主员规模的干系司法。   基金惩办东谈主声明：在本申诉期内，本基金惩办东谈主严格遵从《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》《公开召募证券投资基金运作惩办办法》等研究法律法例偏执各项实施准则的司法以 及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着憨厚信用、竭力尽责的原则惩办和利用基 金钞票，在严格箝制风险的前提下，为基金执有东谈主谋求最大利益。本申诉期内，基金运作整 体正当合规，无毁伤基金执有东谈主利益的行径。基金的投资规模以及投资运作顺应研究法律法 规及基金合同的司法。   基金惩办东谈主已建立较完善的研究方法和投资决策经由，确保各投资组合享有刚正的投资 决策契机。基金惩办东谈主建立了通盘组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维 护方法。基金惩办东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资组合司理等各投 资决策主体的职责和权限分手，投资组合司理在授权规模内不错自主决策，越过投资权限的 操作需要经过严格的审批方法。基金惩办东谈主的干系研究收场向里面通盘投资组合绽开，在投 资研究层面不存在各投资组合间不刚正的问题。   基金惩办东谈主按照法例要求，对连气儿四个季度期间内、不同期间窗下（如日内、3 日内、 对分析中发现的价钱各异次数占比越过往旧例模的情况进行了合感性讲明。申诉期内，公司 旗下投资组合同向交易价差分析中未发现额外情形。   基金惩办东谈主严格箝制不同投资组合之间的同日反向交易，严格退却可能导致不刚正交易 和利益运送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交 易，基金惩办东谈主要求干系投资组合司理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照研究指数 的组成比例进行投资的组合等除外。                     第 11 页 共 58 页                              招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉   本申诉期内，本基金各项交易均严格按照干系法律法例、基金合同的研究要求执行，公 司通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量越过该证券当 日成交量的 5%的交易共有 12 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。 申诉期内未发现存可能导致不刚正交易和利益运送的要紧额外交易行径。 了一定进度的沉稳，基本完成了对基准的追踪。对于银行板块来说，暨 4 月存贷款差额较 3 月的阶段性高位有小幅下跌后，5 月存贷款差额再翻新高。东谈主民币贷款余额同比增速延续趋 势性向下，在地产销售偏弱、前年同期防空转低基数的布景下，贷款增长仍偏弱，住户贷款 基本执平，企业贷款同比少增，结构上单据冲量减少，实体融资需求仍显无为，本年以来政 府债的刊行径社融提供了趋势性的复旧，5 月社融主要的复旧项仍是政府债券。而受非银存 款增长和低基数影响，入款同比增速边缘上行。欠债端成本优化对冲 LPR 下调影响，息差降 幅有望不竭收窄。银行板块或将干与高涨的下半场，选股出现彰着下千里。板块现在股息率已 经下行至 4%，跟着以及风险偏好的提振，银行板块四肢类债类钞票配置性价比在发生变化， 同期四肢底层钞票卓越遑急的部分大幅波动可能性较低。   申诉期内，本基金 A 类份额净值增长率为 14.44%，同期事迹基准增长率为 12.34%，C 类份额净值增长率为 14.38%，同期事迹基准增长率为 12.34%，E 类份额净值增长率为 14.27%， 同期事迹基准增长率为 12.34%。   受事迹集中袒露和关税博弈升级影响，市集经历了剧烈波动，伴跟着系列战术组合拳的 发力和关税谈判取得的初步进展，市集风险偏好渐渐确立，A 股主要宽基指数在 5 月初回到 关税冲击前水平。但由于特朗普关税战术苍黄翻覆加上伊以报复扩散激发全球地缘政事风险 加重，全球预期不解，5 月中旬以来市集厚谊处于偏弱阶段，换手率和成交额执续下行，指 数走势偏颠簸。从行业发扬上来看，结构特征较为彰着，板块轮动速率较快，行情穷乏干线。 从全球钞票相比角度，好意思国相较新兴市集相对收益达到历史极值，好意思元指数也处于历史高位， 历史上二者永恒呈现彰着的正干系。好意思元下行周期的初始利好新兴市集发扬，中国在其中占 比 27.5%，外资配置中国钞票的意愿正在升迁中，再次靠近永恒拐点。三季度市集驱动的关 键因素一是全球和国内增长的不细目性，关税交易影响渐渐裁汰，但实际谈判收场仍难预判， 国内经济基准情景鄙人半年出现走弱，盈利斟酌仍存在波动风险，二是好意思联储是否转向偏鸽，                      第 12 页 共 58 页                            招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉 好意思联储是否降息决定全球风险偏好是否在三季度进一步升迁，咱们以为好意思债利率中期仍会在 通胀和降息中反复博弈，利率旅途先上后下或先下后上可能带来钞票价钱的相应波动，但长 期来看，好意思国财政彭胀对增长推动效应小于通胀，利率仍会复旧在偏高水平。短期市集影响 宽基指数中，杠铃策略两头皆创历史新高，极致缩圈后存在调整修正风险。值得蔼然的是， 高 ROE 指数逾额盈利与逾额收益背离达到历史极值，在杠铃策略逾额收益执续 3 年之后，建 议配置结构向高 ROE 钞票作念平衡。港股相对 A 股的发扬优异是永恒资金初始流入的初始，有 望在后续执续推动高 ROE 钞票的追溯。   申诉期内，本基金的估值业务严格按照干系的法律法例、基金合同以及《招商基金惩办 有限公司基金估值委员会惩办办法》进行。基金核算部负责日常的基金钞票的估值业务，执 行基金估值战术。另外，公司树立由投资和研究部门、风险惩办部、基金核算部、法律合规 部负责东谈主和基金司理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的干系成员均具备相应的专科 胜任才能和干系使命经历。公司估值委员会主要负责制定、改进和完善基金估值战术和方法， 依期评价现存估值战术和方法的适用性及对估值方法执行情况进行监督。   投资和研究部门以及基金核算部共同负责蔼然干系投资品种的动态，评判基金执有的投 资品种是否处于不活跃的交易状态大致最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行 机构发生了影响证券价钱的要紧事件，从而细目估值日需要进行估值测算大致调整的投资品 种；投资和研究部门依期审核公允价值的阐明和计量；研究部提倡合理的数目分析模子对需 要进行估值测算大致调整的投资品种进行公允价值订价与计量并依期对估值战术和方法进 行评价，以保证其执续适用；基金核算部依期审核估值战术和方法的一致性，并负责与托管 行换取估值调整事项；风险惩办部负责估值委员会使命经由中的风险箝制；法律合规部负责 日常的基金估值调整收场的过后复核监监使命；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整 事项的信息袒露使命。   基金司理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值战术磋商；对需选拔非凡估值 方法的证券，基金实时启动非凡估值方法，由公司估值委员会集体磋商议定非凡估值决策， 研究管帐师事务所的专科办法，并与托管行换取明由基金核算部具体执行。   本基金惩办东谈主参与估值经由各方之间不存在职何要紧利益报复。限度申诉期末本基金管 理东谈主已与中央国债登记结算有限包袱公司、中证指数有限公司签署服务公约，由其按商定提 供干系债券品种、流畅受限股票的估值参考数据。   本基金本申诉期内未实施利润分拨，顺应干系法例及基金合同的商定。                    第 13 页 共 58 页                                       招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉      申诉期内，本基金未发生连气儿二十个使命日出现基金份额执有东谈主数目起火二百东谈主大致基 金钞票净值低于五千万元的情形。                          §5     托管东谈主申诉      四肢本基金的托管东谈主，本托管东谈主严格遵从了《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏执他 研究法律法例、基金合同和托管公约的司法，对本基金申诉期的投资运作，进行了讲求、独 立的管帐核算和必要的投资监督，履行了托管东谈主的义务，不存在职何毁伤基金份额执有东谈主利 益的行径。 的说明      本托管东谈主以为，惩办东谈主在本基金的投资运作、基金钞票净值的计较、基金份额申购赎回 价钱的计较、基金用度开支及利润分拨等问题上，不存在毁伤基金份额执有东谈主利益的行径； 在申诉期内，严格遵从了《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等研究法律法例，在各遑急方 面的运作严格按照基金合同的司法进行。      本托管东谈主照章对惩办东谈主编制和袒露的本申诉中财务方针、净值发扬、利润分拨情况、财 务管帐申诉、投资组合申诉等内容进行了核查，以上内容信得过、准确和齐全。               §6 半年度财务管帐申诉（未经审计）      管帐主体：招商中证银行指数证券投资基金      申诉截止日：2025 年 6 月 30 日                                                              单元：东谈主民币元                                  本期末 2025 年 6 月 30       上年度末 2024 年 12 月 钞票                  附注号                                  日                       31 日 钞票： 货币资金                6.4.7.1              77，686，975.06          52，160，917.65                               第 14 页 共 58 页                                 招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉 结算备付金                                   514，093.52              57，124.24 存出保证金                                    96，378.22              73，744.30 交易性金融钞票       6.4.7.2            1，359，736，609.11          921，918，845.93 其中：股票投资                          1，358，525，841.33          919，784，541.87    基金投资                                          -                      -    债券投资                              1，210，767.78            2，134，304.06    钞票支执证券投资                                      -                      -    贵金属投资                                         -                      -    其他投资                                          -                      - 繁衍金融钞票        6.4.7.3                            -                      - 买入返售金融钞票      6.4.7.4                            -                      - 债权投资                                             -                      - 其中：债券投资                                          -                      -    钞票支执证券投资                                      -                      -    其他投资                                          -                      - 其他债权投资                                           -                      - 其他权利器用投资                                         -                      - 应收清理款                                            -                      - 应收股利                                             -                      - 应收申购款                              79，617，450.27            12，863，758.32 递延所得税钞票                                          -                      - 其他钞票          6.4.7.5                            -                      - 钞票所有这个词                             1，517，651，506.18          987，074，390.44                            本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 欠债和净钞票        附注号                            日                         31 日 欠债： 短期借债                                             -                      - 交易性金融欠债                                          -                      - 繁衍金融欠债        6.4.7.3                            -                      - 卖出回购金融钞票款                                        -                      - 支吾清理款                              49，660，847.78             7，841，072.90 支吾赎回款                              28，438，322.14             4，562，252.19 支吾惩办东谈主薪金                              1，021，911.90             788，091.14 支吾托管费                                   204，382.38            157，618.24 支吾销售服务费                                  18，659.80               6，647.09 支吾投资照应人费                                          -                      - 应交税费                                             -                      - 支吾利润                                             -                      - 递延所得税欠债                                          -                      - 其他欠债          6.4.7.6                   172，771.58            245，356.92 欠债算计                               79，516，895.58            13，601，038.48 净钞票： 实收基金          6.4.7.7             743，731，345.36           567，535，746.00                         第 15 页 共 58 页                                         招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉 其他详尽收益                                                   -                       - 未分拨利润                6.4.7.8              694，403，265.24            405，937，605.96 净钞票算计                                    1，438，134，610.60           973，473，351.96 欠债和净钞票所有这个词                     1，517，651，506.18   987，074，390.44 注：申诉截止日 2025 年 6 月 30 日，招商中证银行指数 A 份额净值 1.7454 元，基金份额总 额 670，552，789.38 份 ； 招 商 中 证 银 行 指 数 C 份 额 净 值 1.7392 元 ， 基 金 份 额 总 额 份；总份额算计 824，675，212.36 份。      管帐主体：招商中证银行指数证券投资基金      本申诉期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                   单元：东谈主民币元                                                              上年度可比期间 2024 年                                    本期 2025 年 1 月 1 日至         名目             附注号                                   1 月 1 日至 2024 年 6 月 一、营业总收入                                   158，396，922.15            187，608，638.20 其中：入款利息收入            6.4.7.9                    205，867.11             191，791.95       债券利息收入                                             -                       -       钞票支执证券利息                                                          -                       - 收入       买入返售金融钞票                                                          -                       - 收入       其他利息收入                                             -                       - 填列） 其中：股票投资收益            6.4.7.10              22，741，589.61            -21，067，136.21       基金投资收益                                             -                       -       债券投资收益         6.4.7.11                     3，242.53               29，423.97       钞票支执证券投资 收益       贵金属投资收益        6.4.7.13                            -                       -       繁衍器用收益         6.4.7.14                            -                       -       股利收益           6.4.7.15              25，781，749.64             15，840，747.92    以摊余成本计量的 金融钞票收场阐明产生的                                              -                       - 收益       其他投资收益                                             -                       - 失以“-”号填列）                                 第 16 页 共 58 页                                              招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                                               -                      - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                          6，540，233.55           6，658，734.25 其中：暂估惩办东谈主薪金                                                    -                      - 其中：卖出回购金融钞票                                                               -                      - 开销 三、利润总额（亏空总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                       -                      - 四、净利润（净亏空以“-” 号填列） 五、其他详尽收益的税后                                                               -                      - 净额 六、详尽收益总额                                         151，856，688.60         180，949，903.95      管帐主体：招商中证银行指数证券投资基金      本申诉期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                        单元：东谈主民币元                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 名目                                     其他综                 实收基金                             未分拨利润                 净钞票算计                                        合收益 一、上期期末净资 产 加：管帐战术变更                           -         -                     -                     -      前期罪责更正                        -         -                     -                     -      其他                            -         -                     -                     - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号          176，195，599.36            -        288，465，659.28     464，661，258.64 填列）                                    第 17 页 共 58 页                                           招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉 （一）、详尽收益总                                 -         -     151，856，688.60     151，856，688.60 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数（净钞票 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款        690，652，775.97          -     489，871，156.92    1，180，523，932.89                   -514，457，176.61         -    -353，262，186.24    -867，719，362.85 款 （三）、本期向基金 份额执有东谈主分拨利 润产生的净钞票变                        -         -                  -                   - 动（净钞票减少以 “-”号填列） （四）、其他详尽收                                 -         -                  -                   - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产                上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 名目                                  其他综                实收基金                           未分拨利润              净钞票算计                                     合收益 一、上期期末净资 产 加：管帐战术变更                        -         -                  -                   -      前期罪责更正                     -         -                  -                   -      其他                         -         -                  -                   - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号         -218，037，785.95         -      93，695，278.05    -124，342，507.90 填列） （一）、详尽收益总                                 -         -     180，949，903.95     180，949，903.95 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资                   -218，037，785.95         -     -87，254，625.90     -305，292，411.85 产变动数（净钞票 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款        232，615，621.39          -      69，831，804.98     302，447，426.37                   -450，653，407.34         -    -157，086，430.88    -607，739，838.22 款 （三）、本期向基金 份额执有东谈主分拨利                                 -         -                  -                   - 润产生的净钞票变 动（净钞票减少以                                第 18 页 共 58 页                                     招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉 “-”号填列） （四）、其他详尽收                              -       -                   -                  - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产    报表附注为财务报表的组成部分。     本申诉 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：     ____钟文岳___           ____欧志明______           ____何剑萍____     基金惩办东谈主负责东谈主        驾御管帐使命负责东谈主                 管帐机构负责东谈主     招商中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督惩办委员会  (以下简称“中国证监会”)《对于准予招商中证银行指数分级证券投资基金注册的批复》(证  监许可[2015]665 号文)批准，由招商基金惩办有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基  金法》偏执配套司法和《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同于  为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。     本基金于 2015 年 5 月 4 日至 2015 年 5 月 15 日召募。召募期间净认购资金东谈主民币  购份额及利息结转的基金份额算计 890，199，885.02 份。上述召募资金已由毕马威华振管帐  师事务所(特殊普通合伙)考证，并出具了毕马威华振验字第 1500164 号验资申诉。     凭证中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管  理司法》(以下简称“《流动性风险惩办司法》”)，对还是存续的绽开式证券投资基金且基  金合同内容不顺应《流动性风险惩办司法》要求的，应当在《流动性风险惩办司法》实践之  日起 6 个月内赐与调整。凭证《流动性风险惩办司法》等法律法例，经与基金托管东谈主协商一  致，招商基金惩办有限公司对本基金合同干系条目进行改进，改进后的合同的一王人条目已于     凭证《对于法度金融机构钞票惩办业务的教化办法》等法律法例司法，基金惩办东谈主对本  基金的基金合同进行了修改，取消分级运作机制，恳求并获批招商中证银行 A 份额与招商中  证银行 B 份额收场上市；并于 2020 年 12 月 31 日将招商中证银行 A 份额与招商中证银行 B  份额折算为招商中证银行指数份额。修改后的《招商中证银行指数证券投资基金基金合同》  于 2021 年 1 月 1 日奏效，原基金合同于归拢日失效。                             第 19 页 共 58 页                               招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉     凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏执配套司法、《招商中证银行指数证券投资 基金基金合同》和限度申诉期末最新公告的基金招募说明书的研究司法，本基金投资于具有 清雅流动性的金融器用，包括中证银行指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投 资品种(如债券、钞票支执证券、货币市集器用等)以及法律法例或中国证监会允许本基金投 资的其他金融器用(但须顺应中国证监会的干系司法)。本基金投资于股票的钞票不低于基金 钞票的 85%，投资于中证银行指数成份股和备选成份股的钞票不低于股票钞票的 90%，且不 低于非现款钞票的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后， 应当保执不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他 品种，基金惩办东谈主在履行顺应方法后，不错将其纳入投资规模。本基金股票钞票的标的指数 为中证银行指数。     本基金的事迹相比基准为：中证银行指数收益率×95％＋金融机构东谈主民币活期入款基准 利率(税后)×5%。     本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则—基本准则》以偏执后颁布及改进的具 体管帐准则、应用指南、讲明以及《钞票惩办居品干系管帐处理司法》和其他干系司法(统 称“企业管帐准则”)、中国证监会发布的对于基金行业实务操作的研究司法编制，期货配资公司同期在 具体管帐核算和信息袒露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的多少基金行业实务 操作。     本财务报表以执续缱绻为基础编制。     本基金财务报表的编制顺应企业管帐准则和中国证监会发布的对于基金行业实务操作 的研究司法的要求，信得过、齐全地反应了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务情状以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的缱绻收场和净钞票变动情况。     本申诉期所选拔的管帐战术，管帐揣摸与最近一期年度申诉相一致。     本基金在本申诉期间未发生要紧管帐战术变更。     本基金本申诉期间未发生要紧管帐揣摸变更。                       第 20 页 共 58 页                             招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉    本基金本申诉期内无需要说明的要紧管帐罪责更正。    凭证财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于绽开式证券投资基金研究税收问题 的告知》、财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收战术的告知》、财税[2012]85 号文 《财政部、国度税务总局、证监会对于实施上市公司股息红利辞别化个东谈主所得税战术研究问 题的告知》、财税[2015]101 号《财政部、国度税务总局、证监会对于上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税战术研究问题的告知》、《对于不竭实施寰宇中小企业股份转让系统挂牌公 司股息红利辞别化个东谈主所得税战术的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税[2005]103 号文《对于股权分置试点鼎新研究税收战术问题的告知》、上证交字 [2008]16 号《对于作念好调整证券交易印花税税率干系使命的告知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所对于作念好证券交易印花税征收神态调整使命的告知》、 财税[2008]1 号文《财政部、国度税务总局对于企业所得税多少优惠战术的告知》、财税 [2016]36 号文《财政部、国度税务总局对于全面推开营业税改征升值税试点的告知》、财 税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业研究战术的告知》、财税 [2016]70 号《对于金融机构同行交易等升值税战术的补充告知》、财税[2016]140 号文《关 于明确金融、房地产开采、讲授赞助服务等升值税战术的告知》、财税[2017]2 号文《对于 资管居品升值税战术研究问题的补充告知》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税研究 问题的告知》、财税[2017]90 号《对于租入固定钞票进项税额抵扣等升值税战术的告知》 偏执他干系税务法例和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：    (a)对质券投资基金惩办东谈主利用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。    (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在寰宇规模内全面推开营业税改征升值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、活命服务业等一王人营业税征税东谈主，纳入试点规模，由缴 纳营业税改为交纳升值税。    自 2018 年 1 月 1 日起，资管居品惩办东谈主(以下称惩办东谈主)运营资管居品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务，按照以下司法细目销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 包括限售股）、债券、基金、非货品期货，不错弃取按确乎际买入价计较销售额，大致以 牌前终末一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司 提供的债券估值）、基金份额净值、非货品期货结算价钱四肢买入价计较销售额。 为，以惩办东谈主为升值税征税东谈主，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对资                     第 21 页 共 58 页                             招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉 管居品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的升值税应税行径，未交纳升值税的，不再 交纳；已交纳升值税的，已征税额从惩办东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。   证券投资基金惩办东谈主利用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征升值税； 对国债、地点政府债利息收入以及金融同行交易取得的利息收入免征升值税；同行入款利息 收入免征升值税以及一般入款利息收入不征收升值税。   (c)基金四肢流畅股鼓舞在股权分置鼎新过程中收到由非流畅股鼓舞支付的股份、现款 对价，暂免征收印花税、企业所得税和个东谈主所得税。   (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时间 扣代缴 20%的个东谈主所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入凭证执股期限 辞别化计较个东谈主所得税的应征税所得额：执股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；执股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 征税所得额；执股期限越过 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金执有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述司法计较征税，执股时分自解禁日起计较；解禁前 取得的股息、红利收入不竭暂减按 50%计入个东谈主所得税应征税所得额。对基金从寰宇中小企 业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得， 由挂牌公司代扣代缴 20%的个东谈主所得税。对所取得的股息红利收入凭证执股期限辞别化计较 个东谈主所得税的应征税所得额：执股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；执股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按   (e)基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。   (f)对投资者从证券投资基金分拨中取得的收入，暂不征收企业所得税。   (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中交纳的升值税，分别按照证券投资基 金惩办东谈主所在地适用的税率，计较交纳城市选藏建设税、讲授费附加和地点讲授费附加。                                                   单元：东谈主民币元                名目                   本期末 2025 年 6 月 30 日 活期入款                                                77，686，975.06 就是：本金                                               77，673，292.89     加：应计利息                                                13，682.17     减：坏账准备                                                        - 依期入款                                                              - 就是：本金                                                             -     加：应计利息                                                        -     减：坏账准备                                                        -                     第 22 页 共 58 页                                                招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉      其中：入款期限 1 个月以内                                                                   -            入款期限 1-3 个月                                                                -            入款期限 3 个月以上                                                                -      其他入款                                                                             -      就是：本金                                                                            -            加：应计利息                                                                     -            减：坏账准备                                                                     -      算计                                                                   77，686，975.06                                                                       单元：东谈主民币元                                            本期末 2025 年 6 月 30 日       名目                         成本               应计利息           公允价值                公允价值变动 股票                  1，151，498，022.30               -   1，358，525，841.33      207，027，819.03 贵金属投资-金交                                    -               -                  -                    - 所黄金合约         交易所         市集 债券      银行间                                    -               -                  -                    -         市集         算计              1，198，200.00       10，887.78       1，210，767.78             1，680.00 钞票支执证券                             -               -                  -                    - 基金                                 -               -                  -                    - 其他                                 -               -                  -                    - 算计                  1，152，696，222.30       10，887.78   1，359，736，609.11      207，029，499.03           本基金本申诉期末无繁衍金融器用。           本基金本申诉期末无各项买入返售金融钞票。           本基金本申诉期末无买断式逆回购交易中取得的债券。           本基金本申诉期末无其他钞票。                                        第 23 页 共 58 页                             招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                                 单元：东谈主民币元             名目                  本期末 2025 年 6 月 30 日 支吾券商交易单元保证金                                                      - 支吾赎回费                                                   45，314.38 支吾证券出借背约金                                                        - 支吾交易用度                                                  41，552.48 其中：交易所市集                                                41，552.48       银行间市集                                                      - 支吾利息                                                             - 预提用度                                                    85，904.72 算计                                                     172，771.58                                             金额单元：东谈主民币元                   招商中证银行指数 A                      本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日            名目                    基金份额（份）                   账面金额 上年度末                    587，284，290.96           516，391，736.51 本期申购                    352，254，326.82           309，731，814.60 本期赎回（以“-”号填列）          -268，985，828.40           -236，514，628.73 基金份额折算变动份额                           -                           - 本期末                     670，552，789.38           589，608，922.38                   招商中证银行指数 C                      本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日            名目                    基金份额（份）                   账面金额 上年度末                     43，641，931.05            43，641，931.05 本期申购                    311，643，117.24           311，643，117.24 本期赎回（以“-”号填列）          -235，008，319.11           -235，008，319.11 基金份额折算变动份额                           -                           - 本期末                     120，276，729.18           120，276，729.18                   招商中证银行指数 E                      本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日            名目                    基金份额（份）                   账面金额 上年度末                      7，502，078.44                7，502，078.44 本期申购                     69，277，844.13            69，277，844.13 本期赎回（以“-”号填列）           -42，934，228.77            -42，934，228.77 基金份额折算变动份额                           -                           - 本期末                 33，845，693.80 33，845，693.80 注：本期申购含红利再投、调解入份（金）额，本期赎回含调解出份（金）额。                    第 24 页 共 58 页                                 招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                                       单元：东谈主民币元                     招商中证银行指数 A       名目       已终了部分             未终了部分               未分拨利润算计 上年度末           161，763，902.56    217，593，235.73        379，357，138.29 加：管帐战术变更                    -                    -                  -       前期罪责更正                -                    -                  -       其他                    -                    -                  - 本期期初           161，763，902.56    217，593，235.73        379，357，138.29 本期利润            38，156，163.26     95，617，734.31        133，773，897.57 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款       108，599，980.20    148，983，979.23        257，583，959.43       基金赎回款    -81，958，252.49    -107，995，286.92      -189，953，539.41 本期已分拨利润                     -                    -                  - 本期末            226，561，793.53    354，199，662.35        580，761，455.88                     招商中证银行指数 C       名目       已终了部分             未终了部分               未分拨利润算计 上年度末            13，604，402.65         9，116，022.64      22，720，425.29 加：管帐战术变更                    -                    -                  -       前期罪责更正                -                    -                  -       其他                    -                    -                  - 本期期初            13，604，402.65         9，116，022.64      22，720，425.29 本期利润             3，829，685.64     11，382，207.93         15，211，893.57 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款       107，419，475.69     81，629，740.02        189，049，215.71       基金赎回款    -79，968，474.19     -58，100，227.04      -138，068，701.23 本期已分拨利润                     -                    -                  - 本期末             44，885，089.79     44，027，743.55         88，912，833.34                     招商中证银行指数 E       名目       已终了部分             未终了部分               未分拨利润算计 上年度末             1，094，811.67         2，765，230.71       3，860，042.38 加：管帐战术变更                    -                    -                  -       前期罪责更正                -                    -                  -       其他                    -                    -                  - 本期期初             1，094，811.67         2，765，230.71       3，860，042.38 本期利润              762，143.44          2，108，754.02       2，870，897.46 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款        12，628，563.67     30，609，418.11         43，237，981.78       基金赎回款     -7，526，005.72     -17，713，939.88       -25，239，945.60                       第 25 页 共 58 页                                       招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉 本期已分拨利润                           -                   -                    - 本期末                    6，959，513.06       17，769，462.96       24，728，976.02                                                            单元：东谈主民币元              名目             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期入款利息收入                                                        204，564.87 依期入款利息收入                                                                   - 其他入款利息收入                                                                   - 结算备付金利息收入                                                           560.54 其他                                                                  741.70 算计                                                              205，867.11                                                            单元：东谈主民币元                   名目                  本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入                                              22，741，589.61 股票投资收益——赎回差价收入                                                             - 股票投资收益——申购差价收入                                                             - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                           - 算计                                                            22，741，589.61                                                            单元：东谈主民币元                   名目                  本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额                                                     172，498，588.25 减：卖出股票成本总额                                                   149，564，105.66 减：交易用度                                                          192，892.98 买卖股票差价收入                                                      22，741，589.61      本基金本申诉期内无股票赎回差价收入。      本基金本申诉期内无股票申购差价收入。      本基金本申诉期内无证券出借差价收入。                             第 26 页 共 58 页                               招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                                    单元：东谈主民币元               名目              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入                                             10，869.53 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券                                                          -7，627.00 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                     - 债券投资收益——申购差价收入                                                     - 算计                                                        3，242.53                                                    单元：东谈主民币元          名目               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 减：应计利息总额                                                 37，830.00 减：交易用度                                                             - 买卖债券差价收入                                                 -7，627.00      本基金本申诉期内无债券赎回差价收入。      本基金本申诉期内无债券申购差价收入。      本基金本申诉期内无钞票支执证券投资收益。      本基金本申诉期内无买卖钞票支执证券差价收入。      本基金本申诉期内无钞票支执证券赎回差价收入。      本基金本申诉期内无钞票支执证券申购差价收入。                       第 27 页 共 58 页                               招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉      本基金本申诉期内无贵金属投资收益。      本基金本申诉期内无买卖贵金属差价收入。      本基金本申诉期内无贵金属赎回差价收入。      本基金本申诉期内无贵金属申购差价收入。      本基金本申诉期内无繁衍器用买卖权证差价收入。      本基金本申诉期内无繁衍器用其他投资收益。                                                    单元：东谈主民币元                 名目            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投钞票生的股利收益                                           25，781，749.64 其中：证券出借权利抵偿收入                                                      - 基金投钞票生的股利收益                                                        - 算计                                                    25，781，749.64                                                    单元：东谈主民币元              名目称号         本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 ——股票投资                                               109，101，879.26 ——债券投资                                                     6，817.00 ——钞票支执证券投资                                                         - ——贵金属投资                                                            - ——其他                                                               - ——权证投资                                                             - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估升值税 算计                                                   109，108，696.26                       第 28 页 共 58 页                                招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                                     单元：东谈主民币元                名目              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入                                                  555，777.00 算计                                                       555，777.00      本基金本申诉期内无信用减值损失。                                                     单元：东谈主民币元         名目              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计用度                                                      26，397.35 信息袒露费                                                     59，507.37 证券出借背约金                                                             - 其他                                                        47，659.21 算计                                                       133，563.93      限度钞票欠债表日，本基金无需要说明的要紧或有事项。      限度财务申诉批准报出日，本基金无需要袒露的钞票欠债表日后事项。      本申诉期内存在箝制关系或其他要紧利弊关系的关联方未发生变化。                关联方称号                        与本基金的关系 招商基金惩办有限公司                         基金惩办东谈主 中信银行股份有限公司                         基金托管东谈主 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)             基金惩办东谈主的鼓舞 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金惩办东谈主的鼓舞 注：基金的主要关联方包含基金惩办东谈主、基金惩办东谈主的鼓舞及子公司、基金托管东谈主等。                        第 29 页 共 58 页                                          招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                                              金额单元：东谈主民币元            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月         上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至  关联方称号                              占当期股票                               占当期股票                成交金额                 成交总额的            成交金额               成交总额的                                       比例                                 比例 招商证券               114，681，520.61       17.64%          47，697，318.75     12.36%                                                              金额单元：东谈主民币元              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6         上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至                        月 30 日                        2024 年 6 月 30 日   关联方称号                                  占当期债券成交                          占当期债券成交                成交金额                                成交金额                                   总额的比例                            总额的比例  招商证券                        -               -     1，099，952.00         12.49%     本基金本申诉期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。     本基金本申诉期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                              金额单元：东谈主民币元              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日  关联方称号                           占当期佣金总量         期末支吾佣金余          占期末支吾佣金              当期佣金                                  的比例             额                总额的比例  招商证券                11，456.71          17.64%                -              -              上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日  关联方称号                           占当期佣金总量         期末支吾佣金余          占期末支吾佣金              当期佣金                                  的比例             额                总额的比例  招商证券        45，121.31 12.36% 7，816.19 3.72%  注：1、本申诉期内，本基金与关联方交易均在往常业务规模内按一般交易条目签订。  金惩办东谈主惩办的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得越过市集平均股票交易佣  金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他用度；其他类型基金不错通  过交易佣金支付研究服务用度，但股票交易佣金费率原则上不得越过市集平均股票交易佣金  费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他用度。  该类佣金公约的服务规模还包括佣金收取方为基金提供研究服务 （被迫股票型基金自 2024  年 7 月 1 日起不适用）。                                  第 30 页 共 58 页                                      招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                                              单元：东谈主民币元                      本期 2025 年 1 月 1 日至 2025       上年度可比期间 2024 年 1 月        名目                            年 6 月 30 日               1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 其中：应支付销售机构的客 户选藏费    应支付基金惩办东谈主的 净惩办费 注：支付基金惩办东谈主的基金惩办东谈主薪金按前一日基金钞票净值×1.00%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计较公式为：   日基金惩办东谈主薪金＝前一日基金钞票净值×1.00%÷当年天数                                                              单元：东谈主民币元                      本期 2025 年 1 月 1 日至 2025       上年度可比期间 2024 年 1 月        名目                            年 6 月 30 日               1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 注：支付基金托管东谈主的基金托管费按前一日基金钞票净值×0.20%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计较公式为：   日基金托管费＝前一日基金钞票净值×0.20%÷当年天数                                                              单元：东谈主民币元             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 得回销售服务费     当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方称号     招商中证银行指         招商中证银行指          招商中证银行指                                                              算计             数A              数C               数E 招商基金惩办有                         -          729.50                -          729.50 限公司 招商银行                    -        14，226.43               -        14，226.43 招商证券                    -          130.55                -          130.55 算计                      -        15，086.48               -        15，086.48             上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 得回销售服务费     当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方称号     招商中证银行指         招商中证银行指          招商中证银行指                                                              算计             数A              数C               数E 招商基金惩办有                 -          166.24                -          166.24                             第 31 页 共 58 页                                     招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉 限公司 招商银行                   -         4，331.72             -      4，331.72 招商证券                   -           11.35              -        11.35 算计               -    4，509.31        -    4，509.31 注：本基金的 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.10%，E 类基金份额的年销售服务费率为   C 类份额日销售服务费=前一日 C 类基金钞票净值×0.10%÷当年天数   E 类份额日销售服务费=前一日 E 类基金钞票净值×0.30%÷当年天数   本基金本申诉期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同行市集的债券（含回购） 交易。 务的情况   本基金本申诉期内及上年度可比期间无与关联方通过商定申诉神态进行的适用固依期 限费率的证券出借业务的情况。 业务的情况   本基金本申诉期内及上年度可比期间无与关联方通过商定申诉神态进行的适用市集化 期限费率的证券出借业务的情况。   本申诉期内及上年度可比期间基金惩办东谈主无利用固有资金投成本基金的情况。   本申诉期末及上年度末除基金惩办东谈主之外的其他关联方无投成本基金的情况。                                                           单元：东谈主民币元             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至  关联方称号                月 30 日                    2024 年 6 月 30 日               期末余额         当期利息收入             期末余额        当期利息收入 中信银行-活期  77，686，975.06 204，564.87 55，744，602.90 190，719.17 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主中信银行股份有限公司看护，按银行商定利率计息。                            第 32 页 共 58 页                                                  招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                                                            单元：东谈主民币元                               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                  基金在承销期内买入           关联方称号       证券代码        证券称号         刊行神态         数目（单元：                                                                                总金额                                                              股/张）          招商证券        001388     信通电子         网下申购                    937         15，385.54                          上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                  基金在承销期内买入           关联方称号       证券代码        证券称号         刊行神态         数目（单元：                                                                                总金额                                                              股/张）          招商证券        688692     达梦数据         网下申购                  1，745        151，745.20              于 2025 年 6 月 30 日，本基金因指数成份股原因被迫执有招商银行（600036）4，371，100           股，市值为东谈主民币 200，852，045.00 元，占本基金钞票净值的比例为 13.97%（2024 年 6 月              于 2025 年 6 月 30 日，本基金因指数成份股原因被迫执有中信银行（601998）2，111，574           股，市值为东谈主民币 17，948，379.00 元，占本基金钞票净值的比例为 1.25%（2024 年 6 月 30           日：执有 1，134，374 股，市值为东谈主民币 7，600，305.80 元，占本基金钞票净值的比例为 0.76%）。              本基金本申诉期内未进行利润分拨。                                                                      金额单元：东谈主民币元 证券代             告捷认              流畅受限     认购价        期末估        数目（单 期末成本总             期末估值总        备          证券称号            受限期 码               购日               类型       格          值单价        位：股） 额                 额            注                                  新股流畅                                  受限                 日                                  新股流畅                                  受限                 日                                         第 33 页 共 58 页                                               招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉                 日                          内（含） 受限                 日                                 新股流畅                                 受限                 日                                 新股流畅                                 受限                 日                                 新股流畅                                 受限                 日                                 新股流畅                                 受限                 日                                 新股流畅                                 受限                 日                                 新股流畅                                 受限                 日                                 新股流畅                                 受限                 日                                 新股流畅                                 受限                 日                                 新股流畅                                 受限                 日                                 新股流畅                                 受限                 日                                 新股流畅                                 受限                 日                                 新股流畅                                 受限                 日                                 新股流畅                                 受限                 日                                      第 34 页 共 58 页                                              招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                  新股流畅                                  受限                 日                                  新股流畅                                  受限                 日                                  新股流畅                                  受限                 日                                  新股流畅                                  受限                 日                                  新股流畅                                  受限                 日                                  新股流畅                                  受限                 日                                  新股流畅                                  受限                 日                                  新股流畅                                  受限                 日                                  新股流畅                                  受限                 日                                  新股流畅                                  受限                 日                                  新股流畅                                  受限                 日                                  新股流畅                                  受限                 日                                  新股流畅                                  受限                 日                                  新股流畅                                  受限                 日                                     第 35 页 共 58 页                                                  招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉                     日                                     新股流畅                                     受限                     日                                     新股流畅                                     受限                     日                                     新股流畅                                     受限                     日 证券代                 告捷认             流畅受限   认购价      期末估        数目（单 期末成本总         期末估值总       备              证券称号            受限期 码                   购日              类型     格        值单价        位：张） 额             额           注          -      -    -   -    -    -    -    -     -                                      -   -               注：基金执有的股票在流畅受限期内，如得回股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增               股票的流畅受限期和估值价钱与相应原股票一致。                    本基金本申诉期末未执有暂时停牌等流畅受限股票。                    本基金本申诉期末无因银行间市集债券正回购交易而典质的债券。                    本基金本申诉期末无因交易所市集债券正回购交易而典质的债券。                    本基金本申诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。                    本基金是股票型基金，本基金的运作触及的金融器用主要包括股票投资 (主如果指数成               份股、备选成份股) 、债券投资等。与这些金融器用研究的风险，以及本基金的基金惩办东谈主               惩办这些风险所采取的风险惩办战术如下所述。                    本基金的基金惩办东谈主从事风险惩办的方向是升迁本基金风险调整后收益水平，保证本基               金的基金钞票安全，选藏基金份额执有东谈主利益。基于该风险惩办方向，本基金的基金惩办东谈主               风险惩办的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金靠近各式类型的风险，细目顺应的风                                        第 36 页 共 58 页                               招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉 险容忍度，并实时可靠地对各式风险进行监督，将风险箝制在限制的规模之内。本基金现在 靠近的主要风险包括：市集风险、信用风险和流动性风险。     本基金的基金惩办东谈主建立了以全面、落寞、彼此制约以及定性和定量相结合为原则的， 监事会、董事会及下设风险箝制委员会、督察长、风险惩办委员会、法律合规部和风险惩办 部等多档次的风险惩办组织架构体系。     信用风险是指金融器用的一方到期无法履行约界说务甚至本基金碰到损失的风险。本基 金的信用风险主要存在于银行入款、结算备付金、存出保证金、债券投资、钞票支执证券投 资偏执他。     本基金的银行入款存放于本基金的基金托管东谈主，与该银行入款干系的信用风险不要紧。 本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项 清理，因此背约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同行市集交易前均对交易敌手 进行信用评估并选拔券款拼集交割神态，以箝制相应的信用风险。     对于与债券投资、钞票支执证券投资等投资品种干系的信用风险，本基金的基金惩办东谈主 通过对投资品种的信用等第评估来弃取顺应的投资对象，并限制单个投资品种的执有比例来 惩办信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了本基金所执有的债券投资及钞票支执 证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所执有的国债、央行单据、战术性金融债。     本基金本申诉期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。     本基金本申诉期末及上年度末无按短期信用评级列示的钞票支执证券投资。     本基金本申诉期末及上年度末无按短期信用评级列示的同行存单投资。     本基金本申诉期末及上年度末无按永恒信用评级列示的债券投资。     本基金本申诉期末及上年度末无按永恒信用评级列示的钞票支执证券投资。     本基金本申诉期末及上年度末无按永恒信用评级列示的同行存单投资。                       第 37 页 共 58 页                                               招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉      流动性风险是指基金惩办东谈主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项  的风险。本基金流动性风险开头于绽开式基金逐日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分  投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市集出现剧烈波动的情况  下以合理价钱变现投资的风险。本基金所执有的交易性金融钞票在证券交易所和银行间同行  市集交易，除附注 6.4.12 所袒露的流畅受限不行开脱转让的基金钞票外，本基金未执有其  他有要紧流动性风险的投资品种。本基金所执有的一王人金融欠债无固定到期日或合约商定到  期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(通盘者权利)无固定到期日且不计息，  因此账面余额即为未折现的合约到期现款流量。      针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金惩办东谈主在基金合同商定多量赎回条目，  联想了卓越情况下赎回资金的处理模式，箝制因绽开模式带来的流动性风险，有用保障基金  执有东谈主利益。日常流动性风险惩办中，本基金的基金惩办东谈主逐日监控和斟酌本基金的流动性  方针，通过对投资品种的流动性方针来执续地评估、弃取、追踪和箝制基金投资的流动性风  险。同期，本基金通过预留一定的现款头寸，况且在需要时可通过卖出回购金融钞票神态融  入短期资金，以缓解流动性风险。  市集风险是指基金所执金融器用的公允价值或畴昔现款流量因所处市集各样价钱因素的变  动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。      利率风险是指利率敏锐性金融器用的公允价值及将来现款流受市集利率变动而发生波  动的风险。本基金的基金惩办东谈主日常通过对利率水平的斟酌、分析收益率弧线及优化利率重  新订价日组合等方法对上述利率风险进行惩办。      下表统计了本基金靠近的利率风险敞口。表中所示为本基金钞票及交易酿成欠债的公允  价值，并按照合约司法的重新订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                             单元：东谈主民币元 本期末 2025 年 6 月 钞票 货币资金             77，686，975.06           -           -                  -      77，686，975.06 结算备付金              514，093.52            -           -                  -         514，093.52 存出保证金               96，378.22            -           -                  -          96，378.22 交易性金融钞票           1，210，767.78           -           -   1，358，525，841.33    1，359，736，609.11 繁衍金融钞票                       -           -           -                  -                   - 买入返售金融钞票                     -           -           -                  -                   -                                  第 38 页 共 58 页                                               招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉 债权投资                         -           -           -                  -                  - 应收股利                         -           -           -                  -                  - 应收申购款                        -           -           -     79，617，450.27      79，617，450.27 应收清理款                        -           -           -                  -                  - 其他钞票                         -           -           -                  -                  - 钞票所有这个词             79，508，214.58           -           -   1，438，143，291.60   1，517，651，506.18 欠债 支吾赎回款                        -           -           -     28，438，322.14      28，438，322.14 支吾惩办东谈主薪金                      -           -           -       1，021，911.90       1，021，911.90 支吾托管费                        -           -           -        204，382.38         204，382.38 支吾清理款                        -           -           -     49，660，847.78      49，660，847.78 卖出回购金融钞票                              -           -           -                  -                  - 款 支吾销售服务费                      -           -           -         18，659.80          18，659.80 支吾投资照应人费                      -           -           -                  -                  - 支吾利润                         -           -           -                  -                  - 应交税费                         -           -           -                  -                  - 其他欠债                         -           -           -        172，771.58         172，771.58 欠债所有这个词                         -           -           -     79，516，895.58      79，516，895.58 利率敏锐度缺口          79，508，214.58           -           -   1，358，626，396.02   1，438，134，610.60 上年度末 2024 年 12 月 31 日 钞票 货币资金             52，160，917.65           -           -                  -     52，160，917.65 结算备付金               57，124.24            -           -                  -         57，124.24 存出保证金               73，744.30            -           -                  -         73，744.30 交易性金融钞票           2，134，304.06           -           -    919，784，541.87     921，918，845.93 繁衍金融钞票                       -           -           -                  -                  - 买入返售金融钞票                     -           -           -                  -                  - 债权投资                         -           -           -                  -                  - 应收股利                         -           -           -                  -                  - 应收申购款                        -           -           -     12，863，758.32      12，863，758.32 应收清理款                        -           -           -                  -                  - 其他钞票                         -           -           -                  -                  - 钞票所有这个词             54，426，090.25           -           -    932，648，300.19     987，074，390.44 欠债 支吾赎回款                        -           -           -      4，562，252.19        4，562，252.19 支吾惩办东谈主薪金                      -           -           -        788，091.14         788，091.14 支吾托管费                        -           -           -        157，618.24         157，618.24 支吾清理款                        -           -           -      7，841，072.90        7，841，072.90 卖出回购金融钞票                              -           -           -                  -                  - 款 支吾销售服务费                      -           -           -           6，647.09           6，647.09                                  第 39 页 共 58 页                                         招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉 支吾投资照应人费                  -        -             -                  -                  - 支吾利润                     -        -             -                  -                  - 应交税费                     -        -             -                  -                  - 其他欠债                     -        -             -         245，356.92      245，356.92 欠债所有这个词                     -        -             -      13，601，038.48    13，601，038.48 利率敏锐度缺口   54，426，090.25 - - 919，047，261.71                             973，473，351.96  注：上表按金融钞票和金融欠债的重新订价日或到期日孰早者进行分类。  假定    2.其他市集变量保执不变                                       对钞票欠债表日基金钞票净值的影响金额（单                                       位：东谈主民币元）        干系风险变量的变动                                       本期末（ 2025 年 6 月           上年度末（ 2024 年 12  分析    其他价钱风险是指交易性金融钞票的公允价值受市集利率和外汇汇率之外的市集价钱  因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种干系，也有可能与合座投资品种干系。  本基金所执有的金融钞票以公允价值计量，通盘市集价钱因素引起的金融钞票公允价值变动  均凯旋反应在当期损益中。本基金在构建钞票配置和基金钞票投资组合的基础上，通过建立  预先和过后追踪舛误的神态，对基金钞票的市集价钱风险进行惩办。                                                                 金额单元：东谈主民币元                 本期末 2025 年 6 月 30 日                  上年度末 2024 年 12 月 31 日                                   占基金钞票        名目                                                              占基金钞票                  公允价值              净值比例                公允价值                                                                        净值比例（%）                                     （%）  交易性金融钞票-  股票投资  交易性金融钞票-                               -             -                      -              -  基金投资  交易性金融钞票-                               -             -                      -              -  贵金属投资  繁衍金融钞票-权                               -             -                      -              -  证投资  其他                           -             -                      -              -  算计            1，358，525，841.33         94.46         919，784，541.87         94.48                              第 40 页 共 58 页                               招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉 假定                            对钞票欠债表日基金钞票净值的影响金额（单                            位：东谈主民币元）       干系风险变量的变动                            本期末（ 2025 年 6 月         上年度末（ 2024 年 12 分析                                   -67，926，292.07        -45，989，227.09      公允价值计量收场所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有遑急道理的输入值所属 的最低档次决定：第一档次：雷同钞票或欠债在活跃市集上未经调整的报价；第二档次：除 第一档次输入值外干系钞票或欠债凯旋或转折可不雅察的输入值；第三档次：干系钞票或欠债 的不可不雅察输入值。                                                        单元：东谈主民币元 公允价值计量收场所属的层                   本期末 2025 年 6 月 30 日        上年度末 2024 年 12 月 31 日       次 第一档次                      1，358，199，736.99              919，290，733.21 第二档次                         1，226，153.32                 2，162，040.56 第三档次                           310，718.80                  466，072.16 算计                        1，359，736，609.11              921，918，845.93      本基金以导致各档次之间调解的事项发诞辰为阐明各档次之间调解的时点。      对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)或属于非公开采行等情况，本基金不会于停牌日死党易规回生跃日历间、交 易不活跃期间及限售期间将干系股票和债券的公允价值列入第一档次；并凭证估值调整中采 用的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，细目干系股票和债券公允价值应属第二档次 如故第三档次。      本基金本申诉期末及上年度末未执有非执续的以公允价值计量的金融器用。                      第 41 页 共 58 页                                  招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉         不以公允价值计量的金融器用主要包括应收款项、卖出回购金融钞票和其他金融欠债， 其账面价值与公允价值之间无要紧各异。         本基金本申诉期内及上年度可比期间无需要说明有助于取悦和分析管帐报表的其他事 项。                         §7 投资组合申诉                                                           金额单元：东谈主民币元                                                           占基金总钞票的比例 序号                名目                 金额                                                              （%）          其中：股票                     1，358，525，841.33                89.52          其中：债券                           1，210，767.78               0.08                钞票支执证券                                -                 -          其中：买断式回购的买入返售金融                                                      -                 -          钞票                                                           金额单元：东谈主民币元 代码              行业类别         公允价值（元）                     占基金钞票净值比例(%) A        农、林、牧、渔业                                -                     - B        采矿业                                     -                     - C        制造业                                     -                     -          电力、热力、燃气及水分娩和 D                                                -                     -          供应业 E        建筑业                                     -                     -                          第 42 页 共 58 页                              招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉 F    批发和零卖业                                  -                - G    交通运载、仓储和邮政业                             -                - H    住宿和餐饮业                                  -                -      信息传输、软件和信息技巧服 I                                            -                -      务业 J    金融业                    1，358，168，200.21              94.44 K    房地产业                                    -                - L    租借和商务服务业                                -                - M    科学研究和技巧服务业                              -                - N    水利、环境和环球设施惩办业                           -                - O    住户服务、修理和其他服务业                           -                - P    讲授                                      -                - Q    卫生和社会使命                                 -                - R    文化、体育和文娱业                               -                - S    详尽                                      -                -      算计                     1，358，168，200.21              94.44                                                   金额单元：东谈主民币元 代码          行业类别         公允价值（元）                 占基金钞票净值比例(%) A    农、林、牧、渔业                                -                - B    采矿业                                     -                - C    制造业                         309，360.98                0.02      电力、热力、燃气及水分娩和 D                                            -                -      供应业 E    建筑业                                     -                - F    批发和零卖业                           2，244.00             0.00 G    交通运载、仓储和邮政业                     31，536.78             0.00 H    住宿和餐饮业                                  -                -      信息传输、软件和信息技巧服 I                                            -                -      务业 J    金融业                                     -                - K    房地产业                                    -                - L    租借和商务服务业                                -                - M    科学研究和技巧服务业                      14，499.36             0.00 N    水利、环境和环球设施惩办业                           -                - O    住户服务、修理和其他服务业                           -                - P    讲授                                      -                - Q    卫生和社会使命                                 -                - R    文化、体育和文娱业                               -                - S    详尽                                      -                -      算计                          357，641.12                0.02                      第 43 页 共 58 页                                 招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉      本基金本申诉期末未执有港股通投资股票。 投资明细                                                   金额单元：东谈主民币元                                                           占基金钞票 序号      股票代码    股票称号      数目（股）         公允价值（元）            净值比例                                                            （％）                        第 44 页 共 58 页                                 招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉 注：因本基金被迫复制指数身分股需要，凭证《公开召募证券投资基金运作惩办办法》的相 关司法要求，经本基金惩办东谈主董事会以及本基金托管行得意，申诉期内，本基金参与投资了 招商银行和中信银行。 明细                                                 金额单元：东谈主民币元                                                           占基金钞票 序号     股票代码     股票称号    数目（股）           公允价值（元）           净值比例                                                            （％）                        第 45 页 共 58 页                                招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                                   金额单元：东谈主民币元                                                        占期初基金钞票 序号    股票代码      股票称号          本期累计买入金额                                                        净值比例（％） 注：1、买入包括基金二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等得回的 股票；                        第 46 页 共 58 页                                 招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉 额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨干系交易用度。                                                    金额单元：东谈主民币元                                                         占期初基金钞票 序号     股票代码      股票称号          本期累计卖出金额                                                         净值比例（％） 注：1、卖出主要指二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东谈主回购及行权等减少的 股票； （成交单价乘以成交数目）填列，不研讨干系交易用度。                                                    金额单元：东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                            479，203，525.86 卖出股票收入（成交）总额                      172，498，588.25 注：1、买入包括基金二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等得回的 股票，卖出主要指二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东谈主回购及行权等减少的股 票；                         第 47 页 共 58 页                                       招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉 额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨干系交易用度。                                                           金额单元：东谈主民币元 序号                债券品种            公允价值（元）              占基金钞票净值比例（％）           其中：战术性金融债                                -                      -                                                           金额单元：东谈主民币元                                                                       占基金资 序号       债券代码          债券称号        数目（张）          公允价值（元）             产净值比                                                                       例（％） 细          本基金本申诉期末未执有钞票支执证券。 细          本基金本申诉期末未执有贵金属。          本基金本申诉期末未执有权证。                               第 48 页 共 58 页                               招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉     本基金惩办东谈主可利用股指期货，以提高投资遵循更好地达到本基金的投资方向。本基金 在股指期货投资中将凭证风险惩办的原则，以套期保值为主义，在风险可控的前提下，参与 股指期货的投资，以改善组合的风险收益特色。本基金主要通过对现货和期货市集运行趋势 的研究，结联合指期货订价模子寻求其合理估值水平，选拔流动性好、交易活跃的期货合约， 达到有用追踪标的指数的主义。此外，本基金还将利用股指期货来对冲特殊情况下的流动性 风险以进行有用的现款惩办，如预期大额申购赎回、多量分成等，以及对冲因其他原因导致 无法有用追踪标的指数的风险。     凭证本基金合同司法，本基金不参与国债期货交易。     凭证本基金合同司法，本基金不参与国债期货交易。     申诉期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码 601398）、江苏银行（证券代 码 600919）、交通银行（证券代码 601328）、民生银行（证券代码 600016）、农业银行（证 券代码 601288）、祥瑞银行（证券代码 000001）、浦发银行（证券代码 600000）、上海银 行（证券代码 601229）、兴业银行（证券代码 601166）、招商银行（证券代码 600036）外 其他证券的刊行主体未有被监管部门立案拜访，不存在申诉编制日前一年内受到公开贬低、 处罚的情形。     凭证发布的干系公告，该证券刊行东谈主在申诉期内因违纪缱绻、里面轨制不完善、违犯反 洗钱法、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。     凭证发布的干系公告，该证券刊行东谈主在申诉期内因违纪缱绻、未照章履行职责、里面制 度不完善、未按期申诉税款等原因，屡次受到监管机构的处罚。     凭证发布的干系公告，该证券刊行东谈主在申诉期内因违纪缱绻、违犯反洗钱法、信息袒露 诞妄或严重误导性说明屡次受到监管机构的处罚。                       第 49 页 共 58 页                                 招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉       凭证发布的干系公告，该证券刊行东谈主在申诉期内因违纪缱绻、里面轨制不完善、违犯反 洗钱法、违纪提供担保及财务资助、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。       凭证发布的干系公告，该证券刊行东谈主在申诉期内因违纪缱绻、里面轨制不完善、违犯反 洗钱法、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。       凭证发布的干系公告，该证券刊行东谈主在申诉期内因违纪缱绻、里面轨制不完善、违犯反 洗钱法、未照章履行职责、涉嫌违犯法律法例、信息袒露诞妄或严重误导性说明等原因，多 次受到监管机构的处罚。       凭证发布的干系公告，该证券刊行东谈主在申诉期内因违纪缱绻、未照章履行职责、违犯反 洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。       凭证发布的干系公告，该证券刊行东谈主在申诉期内因违纪缱绻、涉嫌违犯法律法例、未按 期申诉税款等原因，屡次受到监管机构的处罚。       凭证发布的干系公告，该证券刊行东谈主在申诉期内因违纪缱绻、未照章履行职责、涉嫌违 反法律法例等原因，屡次受到监管机构的处罚。       凭证发布的干系公告，该证券刊行东谈主在申诉期内因违纪缱绻、未照章履行职责、违犯反 洗钱法、未按期申诉税款等原因，屡次受到监管机构的处罚。       对上述证券的投资决策方法的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被迫执有，上述 证券的投资决策方法顺应干系法律法例和公司轨制的要求。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同司法的备选股票库，本基金惩办东谈主从轨制和 经由上要求股票必须先入库再买入。                                             金额单元：东谈主民币元 序号               称号                     金额（元）                         第 50 页 共 58 页                                             招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉            本基金本申诉期末未执有处于转股期的可调解债券。            本基金本申诉期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限的情况。                                                                金额单元：东谈主民币元                                    流畅受限部分的          占基金钞票净值          流畅受限情况说      序号      股票代码       股票称号                                    公允价值（元）           比例（%）              明                             §8 基金份额执有东谈主信息                                                                         份额单元：份                                                       执有东谈主结构            执有东谈主户      户均执有的基             机构投资者                            个东谈主投资者 份额级别            数（户）        金份额                          占总份额                             占总份额                                     执有份额                            执有份额                                                      比例                               比例 招商中证 银行指数       125，210      5，355.43     3，175，497.90    0.47%          667，377，291.48       99.53% A 招商中证 银行指数        10，497     11，458.20       259，958.76    0.22%          120，016，770.42       99.78% C 招商中证 银行指数         5，511      6，141.48                -        -           33，845，693.80       100.00% E 算计         141，218      5，839.73     3，435，456.66    0.42%          821，239，755.70       99.58%                                    第 51 页 共 58 页                                         招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉 注：机构投资者/个东谈主投资者执有份额占总份额比例计较中，对下属分级基金，比例的分母 选拔各自级别的份额，对算计数，比例的分母选拔下属分级基金份额的算计数（即期末基金 份额总额）。 名目                  份额级别                执有份额总和（份）             占基金总份额比例                     招商中证银行指数 A                     3，102.17          0.0005% 基金惩办东谈主通盘从业           招商中证银行指数 C                       95.70           0.0001% 东谈主员执有本基金             招商中证银行指数 E                         9.11          0.0000%           算计              3，206.98  0.0004% 注：分级基金机构投资者/个东谈主投资者执有份额占总份额比例计较中，对下属分级基金，比 例的分母选拔各自级别的份额，对算计数，比例的分母选拔下属分级基金份额的算计数（即 期末基金份额总额）。                                                      执有基金份额总量的数目区 名目                      份额级别                                                      间（万份）                         招商中证银行指数 A                                          0 本公司高等惩办东谈主员、基金                         招商中证银行指数 C                                          0 投资和研究部门负责东谈主执有                         招商中证银行指数 E                                          0 本绽开式基金                         算计                                                  0                         招商中证银行指数 A                                          0 本基金基金司理执有本绽开            招商中证银行指数 C                                          0 式基金                     招商中证银行指数 E                                          0                         算计                                                  0                      §9 绽开式基金份额变动                                                                     单元：份        名目           招商中证银行指数 A          招商中证银行指数 C            招商中证银行指数 E 基金合同奏效日 (2015 年 5 月 20 日)      890，199，885.02                     -                  - 基金份额总额 本申诉期期初基金份 额总额 本申诉期基金总申购 份额 减：本申诉期基金总 赎回份额                               第 52 页 共 58 页                                  招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉 本申诉期期间基金拆 分变动份额（份额减                    -                  -               - 少以"-"填列） 本申诉期期末基金份 额总额                  §10 要紧事件揭示    本申诉期未召开基金份额执有东谈主大会。    凭证本基金惩办东谈主 2025 年 5 月 20 日的公告，经招商基金惩办有限公司第七届董事会 总司理。    凭证本基金惩办东谈主 2025 年 5 月 30 日的公告，经招商基金惩办有限公司第七届董事会 总司理级）。    凭证本基金惩办东谈主 2025 年 6 月 19 日的公告，经招商基金惩办有限公司第七届董事会    凭证本基金惩办东谈主 2025 年 6 月 27 日的公告，经招商基金惩办有限公司第七届董事会    本申诉期内，本基金托管东谈主的专诚基金托管部门无要紧东谈主事变动。    本申诉期无触及本基金惩办东谈主、基金财产、基金托管业务的要紧诉官司项。    本申诉期基金投资策略无改造。    本申诉期本基金聘用的管帐师事务所未发生变更。                        第 53 页 共 58 页                                   招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉      本申诉期，基金惩办东谈主莫得受到监管部门的搜检或处罚，亦未收到对于基金惩办东谈主的高 级惩办东谈主员受到监管部门的搜检或处罚的书面告知或文献。      本申诉期内，本基金托管东谈主的托管业务部门偏执干系高等惩办东谈主员无受搜检或处罚等情 况。                                                       金额单元：东谈主民币元                      股票交易                 应支付该券商的佣金         交易                                占当期股 券商称号    单元                                            占当期佣金     备注               成交金额             票成交总       佣金         数目                                            总量的比例                                额的比例 华泰证券      1   413，268，098.99    63.57%    41，289.83    63.57%        - 招商证券      1   114，681，520.61    17.64%    11，456.71    17.64%        - 中信建投 证券 国泰海通 证券 申万宏源      1    11，618，209.63     1.79%     1，158.94     1.78%        - 渤海证券      1                -          -           -         -        - 川财证券      1                -          -           -         -        - 东兴证券      1                -          -           -         -        - 光大证券      1                -          -           -         -        - 国海证券      2                -          -           -         -        - 国信证券      1                -          -           -         -        - 恒泰证券      1                -          -           -         -        - 华创证券      1                -          -           -         -        - 华龙证券      1                -          -           -         -        - 华鑫证券      1                -          -           -         -        - 联储证券      1                -          -           -         -        - 瑞银证券      1                -          -           -         -        - 中金公司   1                   -          -           -         -        - 注：（一）弃取设施 较强，并通过基金惩办东谈主的守法拜访。                           第 54 页 共 58 页                                               招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉            （二）弃取方法                                                                   金额单元：东谈主民币元                  债券交易                      债券回购交易                     权证交易                                                           占当期债                             占当期债                                                占当期权 券商称号                                                      券回购成             成交金额            券成交总        成交金额                        成交金额        证成交总                                                           交总额的                             额的比例                                                额的比例                                                            比例 华泰证券         1，198，200.00   100.00%                   -       -             -      - 招商证券                    -         -                   -       -             -      - 中信建投                         -         -                   -       -             -      - 证券 国泰海通                         -         -                   -       -             -      - 证券 申万宏源                    -         -                   -       -             -      - 渤海证券                    -         -                   -       -             -      - 川财证券                    -         -                   -       -             -      - 东兴证券                    -         -                   -       -             -      - 光大证券                    -         -                   -       -             -      - 国海证券                    -         -                   -       -             -      - 国信证券                    -         -                   -       -             -      - 恒泰证券                    -         -                   -       -             -      - 华创证券                    -         -                   -       -             -      - 华龙证券                    -         -                   -       -             -      - 华鑫证券                    -         -                   -       -             -      - 联储证券                    -         -                   -       -             -      - 瑞银证券                    -         -                   -       -             -      - 中金公司                    -         -                   -       -             -      -                                                                       法定袒露    序号                        公告事项                          法定袒露神态                                                                        日历                                                           中国证券报、基金管             对于警惕冒用招商基金惩办有限公司形式进行             诈欺行径的非凡教导公告                                                           会基金电子袒露网站             招商基金惩办有限公司旗下基金 2024 年第 4                      中国证券报及基金管             季度申诉教导性公告                                     理东谈主网站             招商中证银行指数证券投资基金 2024 年第 4                      基金惩办东谈主网站及中             季度申诉                                          国证监会基金电子披                                       第 55 页 共 58 页                             招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                     露网站      招商基金惩办有限公司对于招融成本私募股权           中国证券报、基金管      告                              会基金电子袒露网站      对于招商基金惩办有限公司旗下部分指数基金           中国证券报、基金管      合同的公告                          会基金电子袒露网站                                     基金惩办东谈主网站及中      招商中证银行指数证券投资基金基金合同      （2025 年 3 月 21 日改进）                                     露网站                                     基金惩办东谈主网站及中      招商中证银行指数证券投资基金托管公约      （2025 年 3 月 21 日改进）                                     露网站                                     基金惩办东谈主网站及中      招商中证银行指数证券投资基金（A 类份额）      基金居品贵府选录更新                                     露网站                                     基金惩办东谈主网站及中      招商中证银行指数证券投资基金（C 类份额）      基金居品贵府选录更新                                     露网站                                     基金惩办东谈主网站及中      招商中证银行指数证券投资基金（E 类份额）      基金居品贵府选录更新                                     露网站                                     基金惩办东谈主网站及中      招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说      明书（二零二五年第一号）                                     露网站      招商基金惩办有限公司旗下基金 2024 年年度        中国证券报及基金管      申诉教导性公告                        理东谈主网站                                     基金惩办东谈主网站及中      招商中证银行指数证券投资基金 2024 年年度      申诉                                     露网站                                     中国证券报、基金管      招商基金惩办有限公司对于利用固有资金投资      旗下公募基金的公告                                     会基金电子袒露网站                                     中国证券报、基金管      招商基金惩办有限公司对于调整旗下部分绽开      式基金业务名额的公告                                     会基金电子袒露网站      招商基金惩办有限公司旗下基金 2025 年第 1       中国证券报及基金管      季度申诉教导性公告                      理东谈主网站                                     基金惩办东谈主网站及中      招商中证银行指数证券投资基金 2025 年第 1      季度申诉                                     露网站                                     中国证券报、基金管      招商基金惩办有限公司对于提醒投资者执续完      善身份信息贵府的公告                                     会基金电子袒露网站                     第 56 页 共 58 页                            招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                    基金惩办东谈主网站及中       招商中证银行指数证券投资基金（A 类份额）       基金居品贵府选录更新                                    露网站                                    基金惩办东谈主网站及中       招商中证银行指数证券投资基金（C 类份额）       基金居品贵府选录更新                                    露网站                                    基金惩办东谈主网站及中       招商中证银行指数证券投资基金（E 类份额）       基金居品贵府选录更新                                    露网站                                    基金惩办东谈主网站及中       招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说       明书（二零二五年第二号）                                    露网站                                    中国证券报、基金管       招商基金惩办有限公司对于高等惩办东谈主员变更       的公告                                    会基金电子袒露网站                                    中国证券报、基金管       招商基金惩办有限公司对于高等惩办东谈主员变更       的公告                                    会基金电子袒露网站                                    中国证券报、基金管       招商基金惩办有限公司对于高等惩办东谈主员变更       的公告                                    会基金电子袒露网站                                    中国证券报、基金管       招商基金惩办有限公司对于旗下基金投资关联       方承销证券的公告                                    会基金电子袒露网站                                    中国证券报、基金管       招商基金惩办有限公司对于高等惩办东谈主员变更       的公告                                    会基金电子袒露网站                    第 57 页 共 58 页                                    招商中证银行指数证券投资基金 2025 年中期申诉   招商基金惩办有限公司   地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号   上述文献可在招商基金惩办有限公司互联网站上查阅，大致在营业时老实到招商基金管 理有限公司查阅。   投资者对本申诉书如有疑问，可研究本基金惩办东谈主招商基金惩办有限公司。   客户服务中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                               招商基金惩办有限公司                            第 58 页 共 58 页

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